Este libro, producto de los trabajos de investigación realizados en el Departamento de Estadística de The London School of Economics and Political Science, se basa en los trabajos sobre los problemas de series de tiempo abordados desde un punto de vista estructural, tal como lo realizaron Koopman, Penzer de Jong , que demostraron la estratégica importancia del modelado de espacio de estado en ciencias como la economía aplicada y la econometría. La filosofía subyacente a esta obra es, al mismo tiempo, ofrecer una forma sencilla de iniciarse en la materia a aquellas personas , tanto estudiantes como docentes y profesionales, que conocen poco sobre esta teoría pero que desean y necesitan conocer cada día más, e introducir las ideas de una manera algebraicamente simple, sencilla y manejable sin abordar la natural sofisticación de la materia.
